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Suporte Intraday e Resistência - Usando o Preço Médio Ponderado pelo Volume (VWAP)

Por Frederic Palmliden, CMT

Técnico Superior de Mercado, TradeStation Labs

Este indicador de preço médio ponderado do volume intraday personalizado (VWAP) fornece valores de VWAP intraday atuais e históricos estimados. O indicador traça tantos como os últimos quatro VWAPs diários, bem como o VWAP em tempo real na sessão atual da segurança analisada. Os VWAP históricos podem servir como linhas de apoio e resistência à medida que a ação de preço da sessão atual se desenrola e podem oferecer informações valiosas para os comerciantes. O VWAP intraday é redefinido no início de cada nova sessão de negociação e as linhas VWAP histórico são codificados por cores para diferenciação visual da idade de cada linha VWAP.

Introdução

VWAP é uma relação amplamente utilizada na negociação. É baseado no preço da segurança e seu volume durante um período de tempo especificado (normalmente um dia). O numerador é a soma do preço da garantia durante o período de tempo especificado multiplicado pelo volume correspondente; O denominador é o total de ações / contratos negociados para o período de tempo. A fórmula para o VWAP pode ser escrita da seguinte forma:

PVWAP = Preço Médio Ponderado pelo Volume

Pj = preço do comércio j

Qj = quantidade de comércio j

J = cada negócio individual que ocorre durante o período de tempo definido

Fonte: en. wikipedia / wiki / VWAP

fundo

VWAP tem inúmeras aplicações no mundo do comércio. É freqüentemente usado em trading algorítmico, mais especificamente em algoritmos de participação de volume. Por exemplo, um corretor pode garantir a execução de uma negociação ao preço VWAP (conhecido como uma execução garantida VWAP). Um corretor também pode oferecer uma execução alvo VWAP onde o corretor faz um melhor esforço para executar perto do VWAP.

O VWAP também é usado como referência comercial por investidores que não estão preocupados com o momento do negócio, mas que estão preocupados com o impacto adverso de suas negociações sobre o preço do título. O objetivo é executar ordens em linha com o volume do mercado. Muitos fundos de pensão e alguns fundos mútuos se enquadram nesta categoria.

O desempenho dos comerciantes passivos é por vezes medido de acordo com o VWAP. Os preços de entrada longos inferiores ao VWAP são considerados favoráveis, enquanto que as entradas acima do VWAP são consideradas desfavoráveis. Essas negociações não discricionárias ocorrem com um desprezo geral pelo tempo. Neste caso, o VWAP é utilizado para calcular os custos de negociação, uma vez que o preço de entrada médio seria comparado ao preço de referência do VWAP. Esta é a principal razão por que alguns argumentam que usar o VWAP como um alvo reduz os custos de transação.

O cálculo do VWAP pode tomar muitas outras formas na prática. Além da definição padrão acima, os traders podem usar o VWAP excluindo suas próprias transações, VWAP não-bloco, proxies VWAP quando os dados de ticks não estão disponíveis e média ponderada de valor para mercados voláteis nos quais os preços ponderados pelo valor em dólar do comércio são usados ​​em vez Do volume de ações / contratos.

Aplicativo atual

VWAP também pode ser uma ferramenta útil para os comerciantes de curto prazo discricionária e muitas estratégias diferentes podem empregar esta medida. Uma estratégia bem conhecida simples é esperar pelo preço para perfurar através do VWAP ao upside quando uma posição longa é procurada e quando o comerciante está procurando compradores recuperar o controle, desde que uma fuga acima de VWAP pode mostrar o impulso upside. A idéia central é que o VWAP atual e passados ​​VWAPs podem atuar como potenciais níveis de suporte e resistência.

A maioria das aplicações comerciais mostram somente o VWAP do dia atual. Isso ocorre principalmente porque os VWAPs históricos exigem enormes quantidades de dados, uma vez que todos os dados de tick e volume para as diferentes sessões precisam ser referenciados. Uma solução é aproximar os VWAPs históricos usando dados intradiários de 1 minuto, reduzindo dramaticamente a quantidade de dados históricos necessários. Os VWAPs resultantes não são exatos, mas estão muito próximos dos valores reais.

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O preço médio para este período é 49.88, que seria o valor que obteríamos de uma média móvel de 5 períodos. Para calcular o VWAP, cada preço é multiplicado (lido: 8220; ponderado por 8221) pelo volume feito a esse preço, esses produtos são somados e depois divididos pela soma dos volumes para o período considerado. Material bastante padrão, tanto quanto uma média ponderada vai, mas apenas para verificar-se, veja se você receber a minha resposta de 49.62 para o exemplo acima. Tome um minuto também para se certificar de que você entenda por que o VWAP é menor do que a média simple8230; Neste caso, mais volume foi feito a preços mais baixos, puxando VWAP inferior à média simples.

VWAP pode ser calculado em qualquer período, mas o único que eu presto atenção é o padrão 8220, dia inteiro8221; VWAP porque este é o número de muitos comerciantes de execução de ações são comparados. (Para ser justo, muitas execuções são comparadas ao VWAP correspondente ao período para a janela de execução do comércio, mas como não temos como saber quem está comprando ou vendendo a qualquer momento, isso é apenas uma curiosidade). Empresas e comerciantes são classificados pelo seu desempenho em relação ao VWAP, por isso pense por um minuto o que isso diz sobre o mercado. Se eu sou um desses comerciantes com uma grande ordem para preencher, vou ser penalizado se eu comprar um monte acima VWAP. Se o preço estiver acima do VWAP, vou comprar? (Umm8230, espero que não precisamos responder a essa.) No entanto, como o preço vem para baixo mais perto de VWAP, eu posso começar a comprar um little8230; Se o estoque vende realmente fora sob VWAP eu pôde ser disposto comprar minha ordem inteira. Isso significa que há real e natural compra em torno VWAP, tornando este um nível importante para assistir. (Para ser justo, eu simplifiquei as coisas um bit8230, existem todos os tipos de jogos que as pessoas jogam para vencer o VWAP, e há muito mais acontecendo que este exemplo simples levaria você a acreditar. No entanto, se você entender isso, você Ter a informação essencial8230 ;. e lembre-se o mesmo é verdadeiro para as ordens de venda também.) Uma pequenina pequenina minúscula a ter em mente é que um monte de algos de execução de equidade também são vinculados a VWAP e a uma banda uma certa percentagem em torno VWAP . Algo para manter em mente8230;

Eu sei que muitas pessoas gostam de fazer coisas como considerar VWAP sobre X dia janelas, com a idéia de que a relação de preço para VWAP mostra o quão longe fora do dinheiro comerciantes que executaram em um certo ponto são. Honestamente, este tipo de análise nunca realmente fez sentido para mim porque pressupõe, antes de tudo, que todo mundo está pensando sobre o mercado como comerciantes de curto prazo. Se um fundo mútuo está fazendo um ajuste incremental para uma exposição, você acha que eles se importam de que eles estão agora três pontos 8220, fora do dinheiro8221 ;? Anyway8230; Não é também razoável supor que os comerciantes estão no dinheiro do mesmo ponto também? Eu realmente nunca fui realmente capaz de extrair informações úteis dessa linha de pensamento.

De um ponto de vista prático, se você calcular VWAP, você quer fazê-lo no menor espaço de tempo possível, porque caso contrário você vai perder alguma resolução. Tenho três versões do VWAP disponíveis durante o dia: 1) um número publicado pelo meu provedor de dados (eu sei de experiência passada que isso corresponde ao VWAP na plataforma RediPlus exatamente8230, por isso Im inclinado a considerar este um 8220; real8221; VWAP .) 2) Eu calculo em barras de um minuto e 3) eu calculo em bares de cinco minutos porque eu monto cerca de 24 ações em uma tela grande de cartas de cinco minutos. Vejo que o # 1 e # 2 são geralmente exatamente o mesmo, embora possam diferir na parte da manhã. O número três pode ser significante diferente, assim que beware deste se você escolhe calcular o número você mesmo. Eu tenderia a ignorar VWAPs que você calcula em barras de 10 minutos ou mais.

Now8230; Como usar VWAP. Primeiramente de tudo, eu não faço nenhuns ofícios mecânicos fora de VWAP, mas um que eu penso que você pode fazer (havent funcionado realmente os números para o provar) é comprar o primeiro retracement a VWAP após um estoque fortemente tendendo faz um alto novo do dia . Reverse para shorts. (Cada parte da frase em negrito é importante. Se você ignorar qualquer parte dela (por exemplo, comprar a segunda ou mais tarde pullbacks), eu acho que você poderia estar em apuros.) Você também pode usar isso como um lucro alvo se, para Exemplo, você comprou um estoque em um desvanecer-se nos pontos baixos e está querendo saber onde fazer exame de a maioria de seu sells8230; VWAP é provável ser uma fonte de pressão de venda natural assim que eu iluminaria acima lá.

1 minuto AMZN com VWAP

O gráfico acima mostra como eu tendem a usar VWAP, que é mais para me dar uma visão sobre como uma ação está negociando. Se um estoque está cortando para frente e para trás em ambos os lados do VWAP, obviamente VWAP não é realmente significativo para que eu possa ignorá-lo com segurança. But8230; Olhar para o gráfico de AMZN acima e observe que havia venda em VWAP cada preço de tempo touched8230; E então finalmente aqueles vendedores perderam a batalha eo caráter do estoque era completamente diferente. Há um monte de maneiras que você poderia ter usado esta informação, mas se você estivesse curto e apertando shorts, o impulso através de VWAP deveria ter avisado que você estava lutando do lado do exército perdedor.

Este não foi concebido para ser um artigo exaustivo, mas espero que lhe dá algumas idéias e orientações que você pode incorporar em sua própria negociação.

23 de março de 2011. Morgan Stanley anunciou o lançamento de uma plataforma de negociação algorítmica over-the-counter que oferece aos investidores institucionais. A abordagem de vwap técnica de análise de midas para negociação ajuda a reduzir eficazmente o que parece ser caos no mercado Forex, gráficos de ações, gráficos de futuros e. Volume-Weighted Average Price VWAP é exatamente o que parece o preço médio ponderado por volume. VWAP é igual ao valor em dólar de todas as negociações.

Dias atrás. A aplicação LMAX VWAP fornece dados de mercado ao vivo para FX, metais e índices. A negociação no LMAX Exchange é completamente transparente, as ordens são executadas dentro. Notícias do Exchange LMAX - FX Market Analytics, Forex Markets News. VWAP significa preço médio ponderado por volume, um benchmark de negociação que é freqüentemente usado por investidores passivos. Reflete a relação entre o preço de um ativo eo seu volume total de comércio. Visão geral Custos e detalhes de negociação Forex Binários diretos do Forex. 28 de dezembro de 2010. Um breve olhar para VWAP o que é, como calculá-lo, e algumas idéias de como você pode usá-lo em sua negociação. Opções Aviso de Risco Aviso de Risco de Forex 1. SMB TRAINING não é um Broker Dealer. Treinamento SMB envolve.

EURUSD 1.34555. Então seu VWAP é 200000 * 1.34255 + 100000 * 1.34555. Glossário Forex. A A-Z de termos de negociação de moeda e jargão. Um indicador técnico intraday que representa o preço médio pago por ação de ações durante um período de tempo determinado até um dia inteiro de negociação. Calculado por. 8 de julho de 2014. O VWAP mostra uma lista de tamanhos de comércio disponíveis e o Preço Médio Ponderado de Volume esperado no qual esse tamanho de comércio pode ser executado.

25 de março de 2011. Otimização de custo de negociação é discutida do ponto de vista de um grande. Algorítmica de negociação VWAP, TWAP, POV, IS, outros proprietários.