Vxx Bollinger Bands

Não sei como consegui passar cinco meses neste blog e gastar tão pouco tempo falando de Bollinger Bands (BBs) e do VIX, mas hoje parece ser um bom momento para mergulhar. Precisa de uma breve atualização sobre o que Bollinger Bands são ou como eles são calculados, eu encaminhá-lo para a StockCharts visão geral para alguns pensamentos sobre como aplicar BBs para negociação, OnlineTradingConcepts tem um bom resumo. A melhor fonte detalhada de informações sobre Bandas Bollinger vem, não surpreendentemente, do próprio site de John Bollinger8217s, BollingerBands. Infelizmente, John não fornece muitos de seus pensamentos sobre BBs de graça, mas você pode ter uma boa idéia de seu pensamento a partir de uma lista de 2001 de suas 15 regras básicas. Eu incluí um gráfico de seis meses do VIX abaixo, com as configurações padrão (20,2,0) BB além de um indicador de largura BB e uma sobreposição do SPX. Para hoje, eu só vou oferecer um punhado de observações (com base neste gráfico e algumas pesquisas que vão para trás após o corte de seis meses): Quando o VIX marca suas Bandas Bollinger, é geralmente um bom momento para pensar em um VIX significa Reversão Quando o VIX marca suas Bandas Bollinger, muitas vezes sinaliza uma mudança de curto prazo na tendência SPX VIX fecha fora das Bandas Bollinger (que estamos no alvo para hoje) estão quase sempre associados a movimentos e / ou mudanças dramáticas do mercado Na tendência Quando a largura do VIX BB cai abaixo de 1,8, ela freqüentemente sinaliza que a consolidação está terminando e um movimento brusco está ao virar da esquina Olhando para trás até o final de março, um VIX fechar acima de 15 seria definitivamente significativo em termos de suporte e resistência (Nós estamos negociando atualmente em 14.76) 2 comentários: Para aqueles cujos os monitores não puderam indicar a carta inteira, você pode encontrar o original aqui Apenas um heads-up, mas Marketwatch teve um blurb curto no vix e no mercado atual. Heres a ligação Chief Investment Officer na Luby Asset Management LLC em Tiburon, Califórnia. Anteriormente trabalhou como um comerciante a tempo inteiro / investidor e também um consultor de estratégia de negócios. Educação inclui um BA de Stanford e um MBA de Carnegie Mellon. Curiosidades inúteis: Uma vez eu quebrei o mundo pogo stick pular registro sem saber. Ver o meu perfil completoBollinger Band O que é um Bollinger Band Um Bollinger Band, desenvolvido pelo famoso comerciante técnico John Bollinger. É traçado dois desvios padrão longe de uma média móvel simples. Neste exemplo de bandas de Bollinger. O preço do estoque está entre parênteses por uma banda superior e inferior, juntamente com uma média móvel simples de 21 dias. Porque o desvio padrão é uma medida da volatilidade. Quando os mercados se tornam mais voláteis, as bandas se alargam durante períodos menos voláteis, as bandas se contraem. Carregar o leitor. BREAKING DOWN Bollinger Banda Bandas Bollinger são uma técnica de análise técnica altamente popular. Muitos comerciantes acreditam que quanto mais perto os preços se movem para a banda superior, mais overbought o mercado, e quanto mais perto os preços se deslocam para a banda inferior, mais oversold o mercado. John Bollinger tem um conjunto de 22 regras a seguir quando se utiliza as bandas como um sistema comercial. The Squeeze O squeeze é o conceito central de Bandas de Bollinger. Quando as bandas se aproximam, restringindo a média móvel, ela é chamada de aperto. Um aperto sinaliza um período de baixa volatilidade e é considerado pelos comerciantes como um sinal potencial de maior volatilidade futura e possíveis oportunidades de negociação. Por outro lado, quanto mais distantes as bandas se movem, mais provável é a chance de uma diminuição da volatilidade e maior a possibilidade de sair de um comércio. No entanto, essas condições não são sinais comerciais. As bandas não dão qualquer indicação quando a mudança pode ocorrer ou qual o preço de direção poderia mover. Aproximadamente 90 da ação do preço ocorrem entre as duas faixas. Qualquer breakout acima ou abaixo das bandas é um evento importante. O breakout não é um sinal comercial. O erro da maioria das pessoas é acreditar que esse preço bater ou exceder uma das bandas é um sinal para comprar ou vender. Breakouts não fornecem nenhuma pista quanto à direção e extensão do movimento futuro dos preços. Não um sistema autônomo Bollinger Bands não são um sistema de negociação autônomo. Eles são simplesmente um indicador projetado para fornecer aos comerciantes informações sobre a volatilidade dos preços. John Bollinger sugere usá-los com dois ou três outros indicadores não correlacionados que fornecem sinais mais diretos do mercado. Ele acredita que é crucial usar indicadores baseados em diferentes tipos de dados. Algumas de suas técnicas técnicas preferidas são a divergência / convergência média móvel (MACD), o volume no balanço e o índice de força relativa (RSI). A linha inferior é que as faixas de Bollinger são projetadas descobrir oportunidades que dão aos investors uma probabilidade mais elevada do sucesso. Em outubro, quando em Stocktoberfest, eu assisti a uma conversa por Kimble de Kimble que Charting soluções intitulou como capitalizar no Technimentalsquot Era sobre Os investidores do quothow podem se beneficiar de combinar o poder do padrão, juntamente com o sentimento e fundamentos. Como parte dessa discussão Chris cobriu um comércio que tinha iniciado recentemente. Ele recebeu um longo XIV, o inverso VIX ETN durante o selloff de meados de outubro. (Ele agora tem um post de blog de acompanhamento mostrando como o comércio jogado fora - parece que ele fez cerca de 40 lucros em menos de 4 semanas). Fiquei muito impressionado com essa estratégia, que era basicamente a aposta de que a volatilidade retornaria à sua norma recente (reversão média). Desde então, eu tenho observado o VIX e o XIV de perto, esperando por uma chance de colocar um comércio semelhante. Como você sabe, a volatilidade tem sido spiking de tarde em grande parte graças à queda no preço do petróleo. Então eu estudei os gráficos dos instrumentos de volatilidade esta semana e eu notei algo realmente interessante - parece que existem sinais muito bons para não só a volatilidade curta, mas também para ficar longo. Se você já passou algum tempo em tudo neste site você vai notar um monte de menções de Bandas Bollinger e NR7 bares / velas. Eu uso ambos para capitalizar o fato de que baixa volatilidade gera alta volatilidade (e alta gera baixa). Em outras palavras, I39m sempre à procura de preços para oscilar a partir de períodos de intervalo de contração para expansão de gama. Uma das minhas ferramentas favoritas para identificar a contração de alcance é o Bollinger Band Squeeze. De Bollinger em bandas de Bollinger: Bandas de Bollinger são conduzidas pela volatilidade, eo Squeeze é um reflexo puro dessa volatilidade. Quando a volatilidade cai para níveis historicamente baixos, The Squeeze está ligado. Um indicador chamado Bandwidth foi criado para medir o Squeeze. A largura de banda representa a volatilidade em função da média. Como tal, é comparável da segurança à segurança, ao longo do tempo e em todos os mercados. Como vimos anteriormente, a volatilidade é altamente variável ao longo do tempo. É precisamente esta variabilidade que é a chave para The Squeeze. O Squeeze tem várias definições. O mais simples - um que fará admiravelmente para os nossos propósitos - é que um Squeeze é acionado quando Bandwidth cai para seu nível mais baixo em seis meses. E uma nota mais importante sobre falsificações de cabeça: Comerciantes beware Há um truque para The Squeeze, um giro estranho da roda que você precisa estar ciente de, a cabeça falsa. Muitas vezes, como o final de um Squeeze se aproxima, o preço será palco de um movimento curto fake-out, e depois abruptamente virar e surge na direção da tendência emergente. Então, com tudo isso em mente, aqui é o que eu notei sobre esses longos e curtos instrumentos VIX. Parece que uma vez que um squeeze começa nos instrumentos longos ou curtos que é um sinal bom para começar a volatilidade longa. Aqui está um gráfico dos últimos meses do XIV: Observe que em outubro e dezembro tivemos falsificações na cabeça (tentativas de empurrar a banda superior) antes que o verdadeiro movimento para a desvantagem começasse. Você pode ver os alertas Bollinger Band Squeeze na página de alertas recentes do SwingTradeBot XIV. Você vai ver movimentos semelhantes e alertas para os instrumentos longos VIX, mas a banda toca e se move será oposta ao que vimos no XIV. Aqui está o gráfico VXX para o mesmo período, onde as falsificações de cabeça são toques da Banda Bollinger inferior antes de reverter para explodir através da banda superior: Os apertos não nos dizem a direção da próxima expansão, mas você pode usar indicadores, Amplo mercado está fazendo para fazer suposições educadas sobre a direção. Parece que uma vez que estamos rastreando a volatilidade da volatilidade que as probabilidades são altas que um aperto resultará em um movimento para cima para os instrumentos longos e um movimento para baixo para os instrumentos curtos (XIV SVXY) . Continuarei estudando usando as Bandas de Bollinger no VIX como sinais comerciais. Na verdade, eu comprei um XIV ontem porque estava muito abaixo de sua banda inferior. Meu alvo de saída é a média móvel de 20 dias. Eu não descobri o aperto como um sinal para obter volatilidade longa até depois que este pico atual estava em andamento, mas I39ll estar acompanhando as bandas, a fim de pegar o próximo ciclo.