Em resposta à demanda no exterior, CBOE estende VIX, SPX amp SPXW Opções horários de negociação Greg Bender gerencia vendas de produtos derivados dos EUA e negociação para Bloomberg Tradebook. Antes de ingressar na Bloomberg, Greg negociou os mercados de futuros e opções como membro da divisão COMEX da New Yor. Exibir perfil completo data-triggermanual data-placementbottom rolebutton tabindex0 data-original-title título Greg Bender. John Gardner é um comerciante de vendas de derivativos de ações da Bloomberg Tradebook LLC. Aconselhando clientes de compra e venda. Com mais de 15 anos de experiência em negociação como especialista em opções no American St. Ver perfil completo John Gardner Gary Stone é Diretor de Estratégia da Bloomberg Trading Solutions e um especialista reconhecido Na estrutura do mercado de ativos cruzados. Em 2014, a revista The Trade classificou-o como um dos 100 mais influentes. Gary Stone O mercado de câmeras de Chicago (CBOE) introduziu uma sessão de negociação prolongada para opções sobre os Estados Unidos. Volatilidade de opções (VIX) e opções nos contratos de futuros S300 do Índice SampP 500 (SPX) e semanais (SPXW). Através da introdução de horários de negociação prolongados (ETH), a CBOE procura proporcionar aos investidores estrangeiros a oportunidade de obterem uma exposição eficiente tanto ao mercado dos EUA (SPX / SPXW) quanto à volatilidade do mercado norte-americano (VIX). A sessão estendida funciona de forma bastante diferente da sessão regular. Os contratos de futuros subjacentes são activos durante o ETH da CBOEs. O mercado de futuros VIX da CFE (CBOE Futures Exchange) e do SampP 500 Index da plataforma Globex da CME (CME Group). As sessões alargadas e regulares funcionam de forma diferente. O ETH é um ambiente de negociação totalmente eletrônico, enquanto o horário de negociação regular é um mercado de cliques abertos eletrônicos híbridos. A sessão ETH tem vários provedores de liquidez designados, Lead Market Makers (LMMs), para ambos os produtos, bem como processamento complexo de pedidos via CBOEs Complex Order Book (COB) e Complex Order Auction (COA). O ETH também pode acomodar membros para submeter ordens pareadas para execução (ou seja, cruzamento ou bloqueio) através do mecanismo de negociação chamado AIM (Mecanismo de Melhoria Automatizada). Para mais informações sobre como funciona o AIM, não hesite em contactar os nossos Consultores de Execução. Os protocolos de correspondência variam dependendo do contrato de opção. Vejamos primeiro o Contrato de Opções VIX: Os participantes podem trocar opções mensais (SPX) e semanais (SPWX) no Índice SampP 500 durante ETH. Tal como as opções VIX, o ETH funciona de forma diferente da RTH. Vejamos as opções semanais do SampP 500 Index. As opções mensais do SampP 500 Index: Bloomberg Tradebook suporta a negociação de sessão prolongada CBOEs com equipes de Execution Consultants globalmente. Temos preocupações quanto à (quantidade) de liquidez e ao potencial de os clientes estarem expostos ao comportamento predatório nos horários ampliados de negociação. Essas são as mesmas preocupações que temos nas ações americanas na pré-mercado ampliada. Por exemplo, não oferecemos algoritmos de indexação nos pré-mercados norte-americanos devido ao potencial da ordem sendo descoberta e percorrida. Na ETH, até que a liquidez atinja e os nossos Consultores de Execução e os Grupos de Investigação Quantitativa compreendam o comportamento da liquidez e da interacção electrónica, oferecemos apenas capacidades de encomendas limitadas. Os clientes serão capazes de colocar ordens passivas e varreduras agressivas através de seu preço limite. Os clientes continuarão a ter acesso ao conjunto completo de algoritmos de execução de opções da Tradebooks na sessão regular. Aviso: As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Este post foi escrito para fins educacionais e de discussão somente para investidores institucionais qualificados. Você deve falar com um Consultor de Execução sobre como usar opções e algos de execução para agregar liquidez de ações e para determinar se as opções e essa estratégia são adequadas para você, sua empresa e seus objetivos de investimento. O documento de divulgação de risco de opções pode ser acessado no seguinte endereço da web: optionsclearing / about / publications / character-risks. jsp ou entre em contato conosco pelo 212 617 3917. Certifique-se de ter lido e entendido antes de efetuar quaisquer transações de opções. Para mais postagens sobre mudanças no mercado de opções: Clique aqui para ler Tradebooks Postado em 24 de fevereiro: Opções de US Comportamento Comportamental Response to Shifting Liquidity Clique aqui para ler Tradebooks 16 de março post: Equity Traders Procurando liquidez de ações pode encontrá-lo nas opções Clique aqui para ver o livro de negociações Guia para os benefícios da Peg para a volatilidade Greg Bender é consultor de execução de derivativos para Bloomberg Tradebook. Ele está sediada em Nova York e é responsável pela cobertura de clientes de compradores e vendedores que comercializam os mercados de derivativos listados. Antes de ingressar na Bloomberg, Greg negociou os mercados de futuros e opções como membro da divisão COMEX da Bolsa Mercantil de Nova York e como membro da American Stock Exchange. Ele é membro da Associação de Técnicos de Mercado e possui a designação de Técnico de Mercado Fidedigno (CMT). John Gardner é um comerciante de vendas de derivativos de ações da Bloomberg Tradebook LLC. Aconselhando clientes de compra e venda. Com mais de 15 anos de experiência como especialista em opções na American Stock Exchange com a Goldman Sachs e suas subsidiárias, John está excepcionalmente qualificado para auxiliar os clientes a conceber, implementar e analisar estratégias de hedge simples e complexas e derivativos especulativos. Ele também tem uma extensa rede de relacionamentos com opção, equidade e provedores de liquidez ETF que lhe permite criar execução de ordem eficiente e superior. Gary Stone trabalha na Bloomberg desde 2001. Como Chief Strategy Officer, é responsável pela descoberta de produtos inovadores e únicos e pela formação de relações estratégicas para a Tradebook. Ele começou como analista sênior antes de ser nomeado Diretor de Pesquisa de Negociação e Estratégia de Ampliação em 2004, acrescentando o desenvolvimento de Tradebook para suas responsabilidades em 2007. Em 2014, foi nomeado um dos 100 profissionais mais influentes nos mercados de capitais pela revista The Trade. Atualmente Gary está servindo no SEC8217s recém-formado Equity Market Structure Advisory Committee. Expanded Horário de Negociação para SPX 038 VIX no terceiro trimestre de 2014. A CBOE pretende introduzir Horários de Negociação Prolongados (ETH) para opções no complexo SampP 500 Index (SPX, SPXW, SPXQ, SPXPM) e no Índice de Volatilidade SBOX SampP 500 (VIX), dependendo da conclusão dos aprimoramentos de sistemas e da Securities and Exchange Commission (SEC) aprovação de regras necessárias. As Horas Estendidas serão totalmente eletrônicas Não haverá interação entre as duas sessões (ou seja, ordens e / ou cotações colocadas em uma não serão transferidas para a outra). As horas de sessão da ETH serão das 15:30 às 16:15 CST e 2:00 às 8:15 CST de segunda a sexta-feira. Não haverá um período de negociação das 15h30 às 16h15 às sextas-feiras. Essas horas são semelhantes à fase anterior para VIX Futures Extended Hours, onde o objetivo era sobrepor-se às horas de mercado européias. O início da sessão ETH irá constituir o próximo dia de negociação, por exemplo, um comércio em 4:00 pm em uma terça-feira durante horas prolongadas será considerado um comércio de quarta-feira. Todas as séries e expirações disponíveis durante as horas de negociação regulares estarão disponíveis na ETH. O Mecanismo de Aperfeiçoamento Automatizado (AIM), o Livro de Ordem Complexo (COB) e o Leilão de Ordem Complexa (COA) estarão ativos durante o ETH. Os contratos de sessão da ETH serão totalmente fungíveis com os contratos existentes e continuarão a ser compensados pela Corporação de Compensação de Opções (OCC). A sessão ETH irá divulgar dados de mercado através da Autoridade de Relatórios de Preços de Opções (OPRA). Atualizaremos você com informações adicionais à medida que elas estiverem disponíveis. A Circular Regulatória RG14-018, 2.13.14 tem uma explicação mais completa das horas prolongadas no complexo SPX e VIX. O Sr. Kearney começou sua longa associação com o CBOE quando se tornou um Market Maker independente no início de 1981. O Sr. Kearney trocou opções de tempo integral no pregão até 1992 e periodicamente até 1996. No início de 1992, tornou-se sócio fundador e Registered Opções Principal de uma corretora com sede in8230 ler mais Related ArticlesCBOE para expandir VIX opções horário de negociação de segunda-feira Por Saqib Iqbal Ahmed NOVA YORK NOVA YORK 27 de fevereiro CBOE Holdings Incs Chicago Board Opções Exchange, o maior mercado de opções de ações dos EUA, Negociação de duas das suas opções de índices mais negociados a partir de segunda-feira. A troca planeja adicionar mais de seis horas de negociação adicional cinco dias por semana para as opções no SP 500 e no índice CBOE VIX, um indicador amplamente utilizado da volatilidade do mercado com base nos preços das opções de ações nos EUA. Na sexta-feira, o CBOE disse que a negociação de opções VIX em horas estendidas deve começar segunda-feira, com testes a ocorrer no sábado. A negociação prolongada nas opções da SPX deve começar no dia 9 de março. Eu acho que é algo que o mercado precisava, disse Tim Biggam, estrategista de opções de liderança na corretora on-line TradingBlock. Com a notícia quebrando o tempo todo, era inevitável que as negociações de opções também desse jeito, disse Biggam. Stocks e futuros já estão disponíveis para negociação fora do horário comercial regular ea capacidade de negociação de opções populares após o fechamento do mercado irá fornecer os comerciantes com uma alternativa útil, disseram os comerciantes. Os traders esperam uma forte demanda por opções no mercado de horas prolongadas, especialmente de participantes do mercado externo que buscam ganhar exposição ao mercado dos EUA e à volatilidade do mercado de ações. Existe uma demanda maciça e já estamos recebendo ordens em relação a isso, disse Naeem Aslam, analista de mercado da Avatrade, em Dublin, na Irlanda. Dado o volume de notícias lançadas após o fechamento dos EUA, as horas de negociação prolongadas em opções apresentarão uma oportunidade para aqueles que querem tirar vantagem de tais notícias e posição para ele fora das horas de negociação regulares. Os comerciantes que poderiam ter tido que se proteger contra o dólar eo ouro dos Estados Unidos agora terão outra opção agora, disse Aslam. As opções no VIX e no SPX são muito populares junto as duas compo aproximadamente 90 por cento do volume em todas as opções do índice, de acordo com dados do alerta do comércio. (Reportagem de Saqib Iqbal Ahmed Editando por Christian Plumb)
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